2021考研大纲：宁波大学数学学院金融工程2021年硕士研究生自命题科目考试大纲及参考书目

2021年宁波大学硕士研究生招生考试复试科目

 

考　试　大　纲

 

科目名称: 金融工程

 

 

（一）试卷满分及考试时间

 

本试卷满分为100分，考试时间为150分钟。

 

（二）答题方式

 

答题方式为闭卷、笔试。

 

（三）试卷题型结构

 

1.简答题

 

2.计算题

 

3.论述题

 

二、考查目标（复习要求）

 

《金融工程》研究内容主要包括远期、期货、互换等金融衍生产品，并解决金融市场中衍生产品定价和风险管理等相关问题，以及如何对资产组合、风险控制进行定量分析。主要要求考生熟悉远期、期货、期权等衍生产品，掌握交易策略，套期保值以及衍生产品定价的一般方法。

 

三、考查范围或考试内容概要

 

第一章  什么是金融工程，金融工程的基本分析与方法

 

第二章  远期与期货概述，远期与期货的比较

 

第三章  远期价格，远期合约的定价，期货价格

 

第四章  远期与期货的运用：套期保值、套利与投机

 

第五章　　股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

 

第六章　　互换概述

 

第七章  利率互换和货币互换的定价

 

第八章  互换的运用：运用互换进行套利、风险管理

 

第九章 　期权的定义，期权市场，期权交易机制

 

第十章　　期权的回报与盈亏分布，期权价格的特性

 

第十一章　布莱克—舒尔斯—默顿期权定价公式

 

第十二章　期权定价的数值方法：二叉树定价模型，蒙特卡诺方法和有限差分方法

 

第十三章 期权交易策略及其运用

 

第十四章　期权价格的敏感性和期权的套期保值

 

第十五章　欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价

 

第十六章 奇异期权

 

第十七章 风险管理：在险值，信用风险管理

 

 

《金融工程》（第四版），郑振龙、陈蓉 主编，高等教育出版社，2016年。